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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Opções de FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna.
2010 | ISBN: 0470754192 | Inglês | 330 páginas | PDF | 3 MB.
O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade comercial profissional.
os modelos de volatilidade estocástica mais adequados.
fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade.
conceitos fundamentais de hedging de sorriso.
principais abordagens do mercado e variações do método Vanna-Volga.
gregos relacionados à volatilidade no modelo Black-Scholes.
preço das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções exóticas menos conhecidas.
ferramentas para monitorar os principais riscos de um livro de opções de FX.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
Preços consistentes das opções FX.
15 páginas postadas: 5 de janeiro de 2006.
Antonio Castagna.
Fabio Mercurio.
Nos mercados atuais, as opções com diferentes greves ou vencimentos geralmente têm preços com diferentes volatilidades implícitas. Este fato estilizado, que é comumente referido como "efeito misil", pode ser acomodado recorrendo a modelos específicos, seja para preços de derivados exóticos ou para inferir volatilidades implícitas para ataques ou vencimentos não cotados. A primeira tarefa geralmente é alcançada através da introdução de dinâmicas alternativas para o preço do ativo subjacente, enquanto a última é frequentemente abordada por meio de ajustes estáticos ou interpolações.
Palavras-chave: opção FX, sorriso, consisten preços, volatilidade estocástica.
Antonio Castagna (Autor do Contato)
Iason Ltd. (email)
7º andar, casa de Hume.
Fabio Mercurio.
Bloomberg L. P. (email)
731 Lexington Avenue.
Nova Iorque, NY 10022.
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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado principais e variações do método de Vanna-Volga gregos relacionados à volatilidade no preço modelo Black-Scholes das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de Opções de FX.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.
Fianance Epub.
Wiley Finance Series Epub e Pdf.
Opções de FX e Risco de Sorriso - Wiley Finance Series por Antonio Castagna Detalhes.
Problemas Práticos em Opções de FX e Risco de Sorriso As opções de FX e Risco de Risco levam os leitores aos principais aspectos técnicos dos mercados de FX e Opções, ajudando-os a desenvolver o hellip;
Opções de FX e Risco de Sorriso Por Antonio Castagna.
Problemas Práticos em Opções FX e Risco Sorriso As opções FX e Risco Sorriso levam os leitores aos principais aspectos técnicos dos mercados FX e Opções, ajudando-os a desenvolver habilidades práticas de negócios que lhes permitirão executar um livro de opções FX no mundo real. Ele descreve como construir superfícies de volatilidade FX de maneira robusta e consistente e como usá-las no preço da baunilha e opções exóticas. Ele permite aos leitores efetivamente proteger as exposições à superfície de volatilidade e outros riscos associados a opções exóticas. Ele se concentra nos aspectos práticos de preços e cobrindo os riscos típicos de um escritório de opções FX e aborda as questões importantes de construção de matrizes de volatilidade coerentes e uma abordagem unificada de preços e mantimentos.
Antonio Castagna (Milão, Itália) é consultor da Iason Ltd, fornecendo expertise em gerenciamento de riscos e preços para produtos complexos. Ele tem uma vasta experiência em FX e derivativos, e anteriormente era responsável pela Volatility Trading no Banca IMI Milan, onde configurou o escritório FX Option do banco.
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O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.
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Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.
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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Direitos autorais e cópia; 2010 John Wiley & amp; Sons Ltd.
Editor (es): Antonio Castagna.
Publicado Online: 9 OCT 2015 11:47 PM EST.
Imprimir ISBN: 9780470754191.
ISBN: 9781119207085 na internet.
Sobre este livro.
O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
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